Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Den här boken är inte tillgänglig just nu
505 trycksidor
- Översättare
- М. Черноглазова
Intryck
- Кирилл Шевкуновdelade ett intryckför 3 år sedan
👍Värt att läsaИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovdelade ett intryckför 4 år sedan
👍Värt att läsa - Khachatur Poghosyandelade ett intryckför 5 år sedan
👍Värt att läsa
Citat
- Anastasiiahar citeratför 6 år sedan
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярhar citeratför 2 år sedan
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярhar citeratför 2 år sedanСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Dra och släpp dina filer
(upp till fem åt gången)